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Beispielartikel zu den farbig markierten
Abschnitten des Flussdiagramms:



andere Methode der VaR-Bestimmung:
Monte Carlo-Simulation und Varianzreduktion in Theorie und Praxis
zugehöriges Spreadsheet
































Quantilsschätzung als Werkzeug zur VaR-Berechnung
Value-At-Risk


Bestimmung eines 1-Woche 90% USD VaR

Voraussetzungen

Gegeben

Rechnung (Stark vereinfacht, da nur das Prinzip aufgezeigt werden soll)
(In Anlehnung an das hervorragende Buch von Glyn A. Holton:
"Value-at-Risk, Theory and Practice")